MGOでホストになるには、アップロード速度が256kbps以上、ダウンロード速度が512kbps以上のネットワーク環境が必要です。
まず、UPnPに対応しているか、アップロード限界量はどれくらいかを調べるために、XMB(起動した後の画面)のネットワーク設定→インターネット接続テストをやってください。※結果はメモしておいてください。
接続テストの結果でUPnPが《あり》になっていれば、ログインした後のオプション→ネットワーク設定と進んで、「UPnPの設定」をONにしてください。
そして、接続テストの結果で回線速度(上り)が256kbps以上であれば、MGOのオプションで、「アップロード限界量」を256kbps以上にしてください。
そのあと、一回ログアウトしてからもう一度ログインしてください。
MGO公式サイトでダウンロードできる、回線検証ツールを使ってみればなにか解決法が見つかるかもしれません。http://www.konami.jp/mgo/jp/hd/support/tool.html
なにをやってもダメであれば、コナミカスタマーサポートセンターに相談しましょう。