ポケットモンスター プラチナ

ＤＳステーションからは設定無しでつなげます。

家からWiFiコネクタを使っていると仮定し場合の解説。
付属ＣＤ-ＲＯＭか、任天堂公式サイトで入手した登録ツールをインストールしましたか？
指示に従い、インストールが完了しているならばコネクタを差して、ＤＳ側でコネクタに接続する項目を選びＰＣ側で接続許可をしたあと、設定後に接続テストが完了すれば以後ＤＳステーションのようにつなげます。

無線LANの場合は、キーなどのややこしい操作がありますが、アクセスポイントを検索すれば楽です。
細かいところはメーカーによって違うので説明書か任天堂公式サイトで確認してください。

上記の操作が完了していて、なおかつつながらないのであれば、考えられる原因は
１、ウィルスソフトやファイアウォールを設定している。
２、インターネット接続共有の設定を外している。
の二点です。