まず、自宅に電話線があるか確認。
ないなら、工事をするしかありません。
あるなら、プロバイダー(インターネット会社)との契約が必要。
他のハード機とPCもプロバイダーとの契約がないとインターネットやオンラインは出来ません。
wi-fiに接続するなら別料金はかかりませんが、ゲームソフトにもよりますが、ゲームソフトのオンラインを希望ならプロバイダーとの月額料金とは別に30・60・90日間のプランがあったりし月額が必要なソフトもあります。
PS3では今のところ全部ソフトのオンラインは無料です。
後は、サポートセンターに電話をするか、wi-fiについてのサイトを見ればわかりやすいですよ。